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巨潮100LOF: 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)2025年中期申报
发布日期：2025-09-02 10:53 点击次数：140
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)
基金约束东说念主：融通基金约束有限公司
基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司
送出日历：2025 年 8 月 28 日
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
基金约束东说念主的董事会、董事保证本申报所载贵府不存在失误记录、误导性述说或首要遗漏，
并对其内容的真的性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律拖累。本中期申报也曾三分之二以
上零丁董事署名愉快，并由董事长签发。
基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)（以下简称
“本基金”）基金合同划定，于 2025 年 8 月 26 日复核了本申报中的财务方针、净值发扬、利润分
配情况、财务司帐申报、投资组合申报等内容，保证复核内容不存在失误记录、误导性述说概况
首要遗漏。
基金约束东说念主承诺以真诚信用、用功尽责的原则约束和哄骗基金财富，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其改日发扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募讲解书过头更新。
本申报中财务贵府未经审计。
本申报期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
§2 基金简介
基金称号 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)
基金简称 融通巨潮 100 指数（LOF）
基金主代码 161607
基金运作方式 上市契约型灵通式（LOF）
基金合同奏效日 2005 年 5 月 12 日
基金约束东说念主 融通基金约束有限公司
基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
申报期末基金份额总额 473，548，612.29 份
基金合同存续期 不依期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日历 2005 年 6 月 16 日
下属分级基金的基金简称 融通巨潮 100 指数 A/B 融通巨潮 100 指数 C
下属分级基金的场内简称 巨潮 100LOF -
下属分级基金的交易代码 161607 004874
下属分级基金的前端交易代码 161607 -
下属分级基金的后端交易代码 161657 -
申报期末下属分级基金的份额总额 469，744，404.22 份 3，804，208.07 份
投资方向 本基金为增强型指数基金。在抵制股票投资组合相对巨潮 100 方向指数跟
踪误差的基础上，竭力获取稀奇巨潮 100 方向指数的投资收益，追求始终
的成本升值。本基金谋求共享中国经济的捏续、安适增长和中国证券阛阓
发展的后果，已毕基金财产的始终增长，为投资者带来安适的呈报。
投资策略 本基金为增强型指数基金，在抵制股票投资组合相对方向指数偏离风险的
基础上，力图获取稀奇方向指数的投资收益。基金以指数化散播投资为主
要投资策略，在此基础上进行限制的主动调停，在数目化投资时代与基本
面深切研究的谄谀中谋求基金投资组合在偏离风险及逾额收益间的最好匹
配。为抵制基金偏离方向指数的风险，本基金竭力将基金份额净值增长率
与方向指数增长率间的日追踪误差抵制 0.5%。
事迹相比基准 巨潮 100 指数收益率×95%+银行同行进款利率×5%
风险收益特征 风险和预期收益率接近阛阓平均水平
名堂 基金约束东说念主 基金托管东说念主
称号 融通基金约束有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 涂卫东 郭明
信息露出
筹办电话 （0755）26948666 （010）66105799
负责东说念主
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户做事电话 400-883-8088、（0755）26948088 95588
传真 （0755）26935005 （010）66105798
注册地址 深圳市南山区粤海街说念海珠社区海德 北京市西城区回答门内大街 55
三说念 1066 号深创投广场 41 层、42 层 号
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办公地址 深圳市南山区粤海街说念海珠社区海德 北京市西城区回答门内大街 55
三说念 1066 号深创投广场 41 层、42 层 号
邮政编码 518054 100140
法定代表东说念主 张威 廖林
本基金采选的信息露出报纸称号 中国证券报
登载基金中期申报正文的约束东说念主互联网网址 http://www.rtfund.com
基金中期申报备置地点 基金约束东说念主、基金托管东说念主处，深圳证券交易所
名堂 称号 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限拖累公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务方针和基金净值发扬
金额单元：东说念主民币元
申报期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)
融通巨潮 100 指数 A/B 融通巨潮 100 指数 C
本期已已毕收益 9，750，489.37 65，662.43
本期利润 9，201，615.02 53，937.28
加权平均基金份额本期利润 0.0193 0.0128
本期加权平均净值利润率 1.95% 1.49%
本期基金份额净值增长率 2.01% 1.84%
期末可供分派利润 -33，558，067.78 -441，736.44
期末可供分派基金份额利润 -0.0714 -0.1161
期末基金财富净值 477，515，976.79 3，362，471.63
期末基金份额净值 1.017 0.884
基金份额累计净值增长率 464.86% 45.05%
注：1、所述基金事迹方针不包括捏有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后内容收益水
平要低于所列数字。
联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益。
利润：若是期末未分派利润的未已毕部分为正数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润的
已已毕部分，若是期末未分派利润的未已毕部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派
利润（已已毕部分扣除未已毕部分）。
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融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
融通巨潮 100 指数 A/B
份额净 份额净值 事迹相比基准
事迹相比基
阶段 值增长 增长率标 收益率圭臬差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
往日一个月 2.83% 0.60% 1.97% 0.58% 0.86% 0.02%
往日三个月 2.52% 1.02% 1.37% 1.01% 1.15% 0.01%
往日六个月 2.01% 0.94% 0.36% 0.94% 1.65% 0.00%
往日一年 17.98% 1.26% 13.77% 1.28% 4.21% -0.02%
往日三年 -5.40% 1.03% -9.73% 1.04% 4.33% -0.01%
自基金合同奏效起
于今
融通巨潮 100 指数 C
份额净 份额净值 事迹相比基准
事迹相比基
阶段 值增长 增长率标 收益率圭臬差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
往日一个月 2.79% 0.60% 1.97% 0.58% 0.82% 0.02%
往日三个月 2.43% 1.02% 1.37% 1.01% 1.06% 0.01%
往日六个月 1.84% 0.94% 0.36% 0.94% 1.48% 0.00%
往日一年 17.40% 1.26% 13.77% 1.28% 3.63% -0.02%
往日三年 -6.55% 1.03% -9.73% 1.04% 3.18% -0.01%
自基金合同奏效起
于今
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的相比
注：本基金于 2017 年 7 月 5 日增设 C 类份额，C 类份额的初度说明日为 2017 年 7 月 6 日，
本基金 C 类份额的统计区间为 2017 年 7 月 6 日至本申报期末。
无。
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融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
§4 约束东说念主申报
融通基金约束有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
证券股份有限公司 60%、日兴财富约束有限公司（Nikko Asset ManagementCo.，Ltd.）40%。本
基金约束东说念主领有公募基金约束资历、特定客户（专户）财富约束资历、及格境内机构投资者资历
（QDII）、保障财富受托约束资历、东说念主民币及格境内机构投资者（RQDII）资历、及格境内投资企
业（QDIE）资历，家具线完备，涵盖主动权利类基金、被迫投资类基金、债券基金、货币基金、
搀和基金、QDII 基金等。
任本基金的基金司理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 讲解
业年限
任职日历 离任日历
蔡志伟先生，算计机应用时代硕士，金融
风险约束师（FRM），14 年证券、基金行业
从业经历，具有基金从业资历。2006 年 7
月至 2008 年 8 月接事于汇丰软件斥地(广
东)有限公司任高档软件工程师。2011 年 6
月加入融通基金约束有限公司，历任风险
约束专员、金融工程研究员、融通量化多
策略生动树立搀和型证券投资基金基金经
理，现任融通巨潮 100 指数证券投资基金
蔡志 本基金的 2015 年 2 (LOF)基金司理、融通深证成份指数证券投
- 14 年
伟 基金司理 月 11 日 资基金基金司理、融通创业板指数增强型
证券投资基金基金司理、融通创业板交易
型灵通式指数证券投资基金基金司理、融
通量化多策略生动树立搀和型证券投资基
金基金司理、融通中证诚通央企 ESG 交易
型灵通式指数证券投资基金基金司理、融
通创业板交易型灵通式指数证券投资基金
发起式集结基金基金司理、融通中证诚通
央企红利交易型灵通式指数证券投资基金
基金司理。
熊俊杰先生，理学硕士，7 年证券基金行
业从业经历，具有基金从业资历。2017 年
熊俊 本基金的 10 月至 2018 年 11 月在招商期货有限公司
杰 基金司理 财富约束部责任，2018 年 12 月至 2023 年 7
日
月在新华基金约束股份有限公司先后担任
研究员、投资司理、基金司理助理，2023
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融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
年 7 月加入融通基金约束有限公司。现任
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基
金司理、融通中证 A500 交易型灵通式指数
证券投资基金基金司理、融通中证 A500 指
数增强型证券投资基金基金司理、融通深
证 100 交易型灵通式指数证券投资基金基
金司理。
注：任免日历根据基金约束东说念主对外露出的任免日历填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务联系责任的时候为算计圭臬。
无。
申报期内，本基金约束东说念主严格战胜《证券投资基金法》等关联法律律例和本基金合同的划定，
本着真诚信用、用功尽责的原则约束和哄骗基金财富，在严格抵制风险的基础上，为基金捏有东说念主
谋求最大利益，无挫伤基金捏有东说念主利益的步履，本基金投资组合合适关联法律律例的划定及基金
合同的商定。
本基金约束东说念主一直坚捏公道对待旗下系数投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易实施、事迹评估等各个武艺保证公道交易轨制的严格实施。
本基金约束东说念主对申报期内不同时代窗下（日内、3 日内、5 日内、10 日内）公司约束的不同投资
组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
申报期内，本基金约束东说念主严格实施了公道交易的原则和轨制。
本基金申报期内未发生特地交易。
在严格战胜基金合同的前提下已毕捏有东说念主利益的最大化是本基金约束的中枢想想，并将此原
则贯彻于基金的运作之中。本基金哄骗量化投资策略进行指数增强和风险约束，在抵制基金相对
巨潮 100 指数基金基准的追踪误差下，竭力最终为投资者带来稀奇基金基准的收益。
转头 2025 年上半年，巨潮 100 高涨 0.34%，沪深 300 高涨 0.03%，中证 500 高涨 3.31%，中
证 1000 高涨 6.69%，创业板指高涨 0.52%，总体依旧呈现小盘股占优的行情，阛阓日均成交额约
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融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
采取多因子多策略的量化选股增强模子进行投资树立，构建不同立场属性和联系性较低的 Alpha
子策略来搭建多策略模子框架，模子框架运行平稳，总体变动不大，2025 年上半年 Alpha 模子中
加入了一些新的选股因子，进一步增强模子的 Alpha 获取才智，从立场显现来看，在立场不停的
前提下，近期模子总体权重变化不大，相对而言，在价值和量价两大类因子上的权重有所升迁。
风险约束方面，本基金依旧采取多维度多档次的更细致化的风险不停，也会进行分域的风险不停，
使得风险不停更合理更有用，因子择时模子 2025 年上半年并未触发因子择时信号，此外，2025
年上半年在现存的框架上再加入组合全体层面的 Barra 风险因子不停，使得模子的风险不停的维
度更多元。截止到 2025 年二季度末，模子总体依旧呈现平衡偏价值的立场。改日，本基金照旧会
基于量化模子得到最终捏仓，Alpha 模子和风险约束模子也会谄谀具体情况捏续优化升级。
完毕本申报期末融通巨潮 100 指数 A/B 基金份额净值为 1.017 元，本申报期基金份额净值增
长率为 2.01%，同期事迹相比基准收益率为 0.36%；
完毕本申报期末融通巨潮 100 指数 C 基金份额净值为 0.884 元，本申报期基金份额净值增长
率为 1.84%，同期事迹相比基准收益率为 0.36%。
转头 2025 年上半年，我国经济总体较为平稳，GDP 增速上半年取得 5.3%的好得益，以旧换新
政策带动奢侈捏续结构性改善，做事奢侈也出现快速增长态势，高端制造业支捏高增长势头，出
口展现韧性，出口结构捏续优化，但总体奢侈依旧偏弱，地产捏续成为拖累项的问题依旧存在。4
月初突发的关税事件可能是 2025 年上半年的一个标识性事件，在此之前，阛阓经过一波拉升后量
能安适衰减，阛阓感情开动走弱，跟着关税事件突发，阛阓经过一天大跌后捏续走强，固然在 6
月下旬似乎遭逢了一定的高涨阻力，但最终安适打破阛阓预期的多个阻力位，量能也因此得到了
清澈升迁，两融余额捏续走高，阛阓感情捏续改善。总体而言，此轮高涨主要照旧由于流动性宽
松带动阛阓风险偏好清澈回暖，增量资金捏续增配权利阛阓驱动，红利低波、微盘股、翻新药、
新奢侈和光模块等主题均存在结构性行情，2025 年上半年总体也发扬较强。
瞻望 2025 年下半年，限制宽松的货币政策和积极有为的财政政策有望捏续发力，经济有望底
部捏续改善，我国经济有望安适走向“强履行”。在经过 2025 年上半年的高涨后，A 股总体估值
水平始终看依旧处在合理偏低估水平，在阛阓总体风险偏好升迁后，改日 A 股阛阓树立价值依旧
较高。
从立场树立来看，第一，2025 年上半年小盘占优，瞻望 2025 年下半年，跟着经济基本面逐
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融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
渐改善，阛阓主要的驱动逻辑可能由流动性驱动转向基本面驱动，在加上小盘立场捏续演绎后当
下拥堵度也曾有清澈提高，后续存在调停风险，2025 年下半年或将有小盘占优安适转向与经济相
关度更高的大中盘占优；第二，2025 年一季度价值占优，二季度成长占优，总体价值成长发扬较
为平衡，瞻望 2025 年下半年，跟着阛阓风险偏好升迁，成长有望安适占优。总体而言，大小盘风
格维度，大盘或将安适占优；成长价值立场维度，成长或将安适占优。
本基金追踪的巨潮 100 指数聚焦大盘板块，成长价值平衡树立。中短期而言，从立场演绎角
度看，2025 年下半年依旧具备较高的树立价值；始终而言，跟着政策捏续发力，经济安适改善，
巨潮 100 板块与经济基本面深度关联，始终树立价值高，或将捏续受益于长线价值型资金的树立
需求。
申报期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金约束有限公司基金估值业务原则和范例管
理笃定》进行，公司诞生由研究联系部门、风险约束部、登记算帐部、稽核审计部和法律合规部
共同构成的估值委员会，通过参考行业协会估值观念、参考零丁第三方估值做事机构的估值数据
等一种或多种方式的有用谄谀，减少或幸免估值偏差的发生。
估值委员会依期对经济环境是否发生首要变化、证券刊行机构是否发生影响证券价钱的首要
事件以及估值政策和范例进行评价，在发生了影响估值政策和范例的有用性及适用性的情况后及
时改良估值方法，以保证其捏续适用。估值政策和范例的改良须经公司总司理办公会议审批后方
可实施。基金在吸收新投资策略或投资新品种时，应评价现存估值政策和范例的适用性。
完毕本申报期末，本基金约束东说念主已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务条约，由其提供联系债券品种和流畅受限股票的估值参考数据。
本基金本申报期内未进行利润分派，合适法律律例和基金合同的划定。
本申报期内，本基金不存在连合二十个责任日基金份额捏有东说念主数目不悦二百东说念主概况基金财富
净值低于五千万的情形。
§5 托管东说念主申报
本申报期内，本基金托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格战胜《证券投资基金法》过头他
法律律例和基金合同的关联划定，不存在职何挫伤基金份额捏有东说念主利益的步履，阔气遵法尽责地
履行了基金托管东说念主应尽的义务。
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融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
本申报期内，本基金的约束东说念主——融通基金约束有限公司在本基金的投资运作、基金财富净
值算计、基金份额申购赎回价钱算计、基金用度开支等问题上，托管东说念主未发现挫伤基金份额捏有
东说念主利益的步履。
本托管东说念主照章对融通基金约束有限公司编制和露出的本基金 2025 年中期申报中财务方针、净
值发扬、利润分派情况、财务司帐申报、投资组合申报等内容进行了核查，以上内容真的、准确
和齐备。
§6 半年度财务司帐申报（未经审计）
司帐主体：融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)
申报截止日：2025 年 6 月 30 日
单元：东说念主民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 6.4.7.1 28，551，492.36 28，901，116.21
结算备付金 145，141.36 130，188.10
存出保证金 6，714.74 17，166.73
交易性金融财富 6.4.7.2 453，493，222.37 460，429，017.37
其中：股票投资 453，493，222.37 460，429，017.37
基金投资 - -
债券投资 - -
财富支捏证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
养殖金融财富 6.4.7.3 - -
买入返售金融财富 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
财富支捏证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权利器具投资 6.4.7.7 - -
应收算帐款 23，430.59 -
应收股利 - -
应收申购款 12，268.41 73，782.98
递延所得税财富 - -
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融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
其他财富 6.4.7.8 - -
财富系数 482，232，269.83 489，551，271.39
本期末 上年度末
欠债和净财富 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融欠债 - -
养殖金融欠债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融财富款 - -
应付算帐款 - -
应付赎回款 686，651.44 337，207.29
应付约束东说念主报酬 468，366.97 496，827.09
应付托管费 78，061.17 82，804.53
应付销售做事费 1，108.80 1，381.18
应付投资参谋人费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税欠债 - -
其他欠债 6.4.7.9 119，633.03 186，319.03
欠债系数 1，353，821.41 1，104，539.12
净财富：
实收基金 6.4.7.10 473，548，612.29 490，617，961.45
其他概括收益 6.4.7.11 - -
未分派利润 6.4.7.12 7，329，836.13 -2，171，229.18
净财富系数 480，878，448.42 488，446，732.27
欠债和净财富系数 482，232，269.83 489，551，271.39
注： 申报截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额 473，548，612.29 份，其中融通巨潮 100
指数 A/B 类基金份额 469，744，404.22 份，基金份额净值 1.017 元；融通巨潮 100 指数 C 类基金份
额 3，804，208.07 份，基金份额净值 0.884 元。
司帐主体：融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)
本申报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比时代
项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日至
一、营业总收入 12，642，335.42 22，093，097.35
其中：进款利息收入 6.4.7.13 47，297.91 26，261.17
债券利息收入 - -
财富支捏证券利 - -
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融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
息收入
买入返售金融资
- -
产收入
其他利息收入 - -
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.14 5，935，997.55 -10，305，955.99
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.15 - 177，377.67
财富支捏证券投
资收益
贵金属投资收益 6.4.7.17 - -
养殖器具收益 6.4.7.18 - -
股利收益 6.4.7.19 7，201，120.80 5，246，584.86
以摊余成本计量
的金融财富拒绝说明产 - -
生的收益
其他投资收益 - -
失以“-”号填列）
- -
号填列）
号填列）
减：二、营业总开销 3，386，783.12 3，377，384.20
其中：暂估约束东说念主报酬 - -
其中：卖出回购金融财富
- -
开销
三、利润总额（亏空总
额以“-”号填列）
减：所得税用度 - -
四、净利润（净亏空以
“-”号填列）
五、其他概括收益的税
- -
后净额
六、概括收益总额 9，255，552.30 18，715，713.15
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融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
司帐主体：融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)
本申报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单元：东说念主民币元
本期
名堂
其他综
实收基金 未分派利润 净财富系数
合收益
一、上期期末净财富 490，617，961.45 - -2，171，229.18 488，446，732.27
加：司帐政策变更 - - - -
前期毛病更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净财富 490，617，961.45 - -2，171，229.18 488，446，732.27
三、本期增减变动额
-17，069，349.16 - 9，501，065.31 -7，568，283.85
（减少以“-”号填列）
（一）、概括收益总额 - - 9，255，552.30 9，255，552.30
（二）、本期基金份额
交易产生的净财富变
动数 -17，069，349.16 - 245，513.01 -16，823，836.15
（净财富减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 8，606，261.52 - -221，979.76 8，384，281.76
（三）、本期向基金份
额捏有东说念主分派利润产
- - - -
生的净财富变动（净资
产减少以“-”号填列）
（四）、其他概括收益
- - - -
结转留存收益
四、本期期末净财富 473，548，612.29 - 7，329，836.13 480，878，448.42
上年度可比时代
名堂
其他综
实收基金 未分派利润 净财富系数
合收益
一、上期期末净财富 555，490，046.85 - -94，994，753.68 460，495，293.17
加：司帐政策变更 - - - -
前期毛病更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净财富 555，490，046.85 - -94，994，753.68 460，495，293.17
三、本期增减变动额
-47，322，874.04 - 24，614，023.39 -22，708，850.65
（减少以“-”号填列）
（一）、概括收益总额 - - 18，715，713.15 18，715，713.15
（二）、本期基金份额 -47，322，874.04 - 5，898，310.24 -41，424，563.80
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融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
交易产生的净财富变
动数
（净财富减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 44，151，562.88 - -6，056，299.74 38，095，263.14
（三）、本期向基金份
额捏有东说念主分派利润产
- - - -
生的净财富变动（净资
产减少以“-”号填列）
（四）、其他概括收益
- - - -
结转留存收益
四、本期期末净财富 508，167，172.81 - -70，380，730.29 437，786，442.52
报表附注为财务报表的构成部分。
本申报 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：
商小虎 王智鲲 刘秀好意思
基金约束东说念主负责东说念主 支配司帐责任负责东说念主 司帐机构负责东说念主
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督约束委员会(以
下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第 18 号《对于愉快融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)
召募的批复》核准，由融通基金约束有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《融通
巨潮 100 指数证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为上市契约型灵通式，存续期限不
定，初度诞生召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 513，273，618.60 元，认购资金产生的利息折
份额为 253，579.83 份基金份额，基金合同奏效日基金份额总额为 513，527，198.43 份，业经普华
永说念中天司帐师事务系数限公司普华永说念中天验字(2005)第 65 号验资申报给予考证。经向中国证
监会备案，
《融通巨潮 100 指数证券投资基金基金合同》于 2005 年 5 月 12 日认真奏效，基金合同
奏效日的基金份额总额为 513，527，198.43 份基金份额。本基金的基金约束东说念主为融通基金约束有限
公司，基金托管东说念主为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第 56 号文审核愉快，本基金
在场外，基金份额捏有东说念主可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流畅。
根据本基金的基金约束东说念主于 2017 年 7 月 5 日发布的《融通基金约束有限公司对于融通巨潮
，自 2017 年 7 月
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融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
取前端申购用度的份额，称为 A 类基金份额；在投资者赎回时收取后端申购用度的份额，称为 B
类基金份额；不收取申购用度，而是从本类别基金财富上钩提销售做事费并按照捏有期限收取赎
回费的份额，称为 C 类基金份额。本基金分类后，本基金原有基金份额将自动划归为本基金 A/B
类基金份额。
根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《融通巨潮 100 指数证券投资基金基金合同》的
关联划定，本基金为增强型指数基金，本基金的投资范围为国内照章公斥地行、上市的股票(含存
托字据)、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融器具。本基金的股票投资部分主要投
资于方向指数的成份股票，包括巨潮 100 指数的成份股和预期将要被选入巨潮 100 指数的股票，
本基金还可适宜投资一级阛阓的股票(包括新股与增发)。非成份股的投资比例抵制在基金财富净
值的 10%以内，但成份股更换期因指数成份股调停而进行的非成份股投资不在此比例限定范围之
内。为抵制基金偏离方向指数的风险，股市配资本基金竭力将基金份额净值增长率与方向指数增长率间的
日追踪误差抵制在 0.5%以内。本基金标的指数使用费由基金约束东说念主融通基金约束有限公司承担，
不计入本基金用度。本基金投资于股票的财富比例范围为基金财富净值的 90%-95%，保留的现款
以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融器具的财富比例系数不低于基金财富净值的 5%，其
中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的事迹相比基准为：巨潮 100 指
数收益率×95%+银行同行进款利率×5%。
本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过头后颁布及改良的具体
司帐准则、解释以及《财富约束家具联系司帐处理划定》和其他联系划定（统称“企业司帐准则”）
编制，同期，在信息露出和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督约束委员会关
于证券投资基金估值业务的指引观念》、《公开召募证券投资基金信息露出约束主见》、《证券投资
基金信息露出内容与时势准则》第 3 号《半年度申报的内容与时势》、《证券投资基金信息露出编
报公法》第 3 号《司帐报表附注的编制及露出》、
《证券投资基金信息露出 XBRL 模板第 3 号申报和中期申报>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他联系划定。
本财务报表以本基金捏续贪图为基础列报。
本财务报表合适企业司帐准则的要求，真的、齐备地响应了本基金于本申报截止日的财务状
况以及本申报时代的贪图后果和净财富变动情况。
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融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
本基金本申报期所吸收的司帐政策、司帐测度与最近一期年度申报一致。
无。
（1）升值税及附加
根据财政部、国度税务总局财税[2016]36 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》
的划定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在天下范围内全面推开营业税改征升值税试点，金
融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，开
放式证券投资基金）约束东说念主哄骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、场地政府债
利息收入以及金融同行交往利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。
根据财政部、国度税务总局财税[2016]46 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业
关联政策的见知》的划定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及捏有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同行交往利息收入。
根据财政部、国度税务总局财税[2016]70 号文《对于金融机构同行交往等升值税政策的补充
见知》的划定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及捏有金
融债券取得的利息收入属于金融同行交往利息收入。
根据财政部、国度税务总局财税[2016]140 号文《对于明确金融 房地产斥地 讲授缓助做事
等升值税政策的见知》的划定，本基金运营过程中发生的升值税应税步履，以本基金的基金约束
东说念主为升值税征税东说念主。
根据财政部、国度税务总局财税[2017]56 号文《对于资管家具升值税关联问题的见知》的规
定，证券投资基金的基金约束东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税步履，暂适用浅陋计
税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
升值税应税步履，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基
金约束东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税步履的销售额根据财政部、国度税务总
局财税[2017]90 号文《对于租入固定财富进项税额抵扣等升值税政策的见知》的划定确定。
升值税附加税包括城市出动建造税、讲授费附加和场地讲授附加，以内容交纳的升值税税额
为计税依据，分袂按 7%、3%和 2%的比例交纳城市出动建造税、讲授费附加和场地讲授附加。
（2）企业所得税
根据财政部、国度税务总局财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收政策的见知》的划定，
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融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，灵通式证券投资基金）约束东说念主运
用基金买卖股票、债券的差价收入，连接免征企业所得税。
根据财政部、国度税务总局财税[2008]1 号文《对于企业所得税些许优惠政策的见知》的规
定，对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入过头他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个东说念主所得税
根据财政部、国度税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息
所得关联个东说念主所得税政策的见知》的划定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征
收个东说念主所得税。
根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《对于实施上市公司股息红利差
别化个东说念主所得税政策关联问题的见知》的划定，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从
公斥地行和转让阛阓取得的上市公司股票，捏股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；捏股期限跨越 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得合并适用 20%的税率计
征个东说念主所得税。
根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《对于上市公司股息红利判袂
化个东说念主所得税政策关联问题的见知》的划定，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公
斥地行和转让阛阓取得的上市公司股票，捏股期限跨越 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得
税。
（4）印花税
经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调停证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调停为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调停由出让方按证券（股票）
交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、税务总局公告 2023
年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的划定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印
花税实施减半征收。
（5）境外投资
本基金运作过程中如有触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监
会财税[2014]81 号文《对于沪港股票阛阓交易互联互通机制试点关联税收政策的见知》、财税
[2016]127 号文《对于深港股票阛阓交易互联互通机制试点关联税收政策的见知》过头他境表里
联系税务律例的划定和实务操作实施。
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融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
单元：东说念主民币元
本期末
名堂
活期进款 28，551，492.36
即是：本金 28，549，063.11
加：应计利息 2，429.25
减：坏账准备 -
依期进款 -
即是：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：进款期限 1 个月以内 -
进款期限 1-3 个月 -
进款期限 3 个月以上 -
其他进款 -
即是：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
系数 28，551，492.36
单元：东说念主民币元
本期末
名堂 2025 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 423，872，458.66 - 453，493，222.37 29，620，763.71
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
交易所阛阓 - - - -
债券 银行间阛阓 - - - -
系数 - - - -
财富支捏证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
系数 423，872，458.66 - 453，493，222.37 29，620，763.71
无。
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融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
单元：东说念主民币元
名堂 本期末
第 22页 共 51页
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 884.59
应付证券出借负约金 -
应付交易用度 35，897.16
其中：交易所阛阓 35，897.16
银行间阛阓 -
应付利息 -
预提用度 82，851.28
系数 119，633.03
金额单元：东说念主民币元
融通巨潮 100 指数 A/B
本期
名堂 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 485，857，983.63 485，857，983.63
本期申购 7，919，350.51 7，919，350.51
本期赎回（以“-”号填列） -24，032，929.92 -24，032，929.92
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调停 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 469，744，404.22 469，744，404.22
融通巨潮 100 指数 C
本期
名堂 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4，759，977.82 4，759，977.82
本期申购 686，911.01 686，911.01
本期赎回（以“-”号填列） -1，642，680.76 -1，642，680.76
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调停 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 3，804，208.07 3，804，208.07
注：申购含红利再投及出动入份额；赎回含出动出份额。
无。
单元：东说念主民币元
第 23页 共 51页
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
融通巨潮 100 指数 A/B
名堂 已已毕部分 未已毕部分 未分派利润系数
上年度末 -44，679，351.25 43，134，258.85 -1，545，092.40
加：司帐政策变更 - - -
前期毛病更正 - - -
其他 - - -
本期期初 -44，679，351.25 43，134，258.85 -1，545，092.40
本期利润 9，750，489.37 -548，874.35 9，201，615.02
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款 -686，891.44 563，044.45 -123，846.99
基金赎回款 2，057，685.54 -1，818，788.60 238，896.94
本期已分派利润 - - -
本期末 -33，558，067.78 41，329，640.35 7，771，572.57
融通巨潮 100 指数 C
名堂 已已毕部分 未已毕部分 未分派利润系数
上年度末 -433，174.38 -192，962.40 -626，136.78
加：司帐政策变更 - - -
前期毛病更正 - - -
其他 - - -
本期期初 -433，174.38 -192，962.40 -626，136.78
本期利润 65，662.43 -11，725.15 53，937.28
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款 -59，443.88 -38，688.89 -98，132.77
基金赎回款 142，194.26 86，401.57 228，595.83
本期已分派利润 - - -
本期末 -284，761.57 -156，974.87 -441，736.44
单元：东说念主民币元
本期
名堂
活期进款利息收入 47，082.83
依期进款利息收入 -
其他进款利息收入 -
结算备付金利息收入 199.26
其他 15.82
系数 47，297.91
单元：东说念主民币元
名堂 本期
第 24页 共 51页
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
股票投资收益——买卖股票差价收入 5，935，997.55
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
系数 5，935，997.55
单元：东说念主民币元
本期
名堂
卖出股票成交总额 138，294，703.69
减：卖出股票成本总额 132，223，985.57
减：交易用度 134，720.57
买卖股票差价收入 5，935，997.55
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
第 25页 共 51页
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
无。
无。
无。
无。
无。
无。
单元：东说念主民币元
本期
名堂
股票投财富生的股利收益 7，201，120.80
其中：证券出借权利赔偿收入 -
基金投财富生的股利收益 -
系数 7，201，120.80
单元：东说念主民币元
本期
名堂称号
股票投资 -560，599.50
债券投资 -
财富支捏证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
权证投资 -
减：应税金融商品公允价值变动 -
第 26页 共 51页
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
产生的预估升值税
系数 -560，599.50
单元：东说念主民币元
本期
名堂
基金赎回费收入 10，091.68
基金出动费收入 8，426.98
系数 18，518.66
注：1.本基金的赎回费率按捏只怕代递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金财富。
无。
单元：东说念主民币元
本期
名堂
审计用度 18，843.91
信息露出费 59，507.37
证券出借负约金 -
银行用度 141.00
账户出动费 9，000.00
系数 87，492.28
完毕财富欠债表日，本基金并无谓作露出的或有事项。
完毕财务报表报出日，本基金并无谓作露出的财富欠债表日后事项。
本申报期与本基金存在抵制关系或其他首要厉害关系的关联方未发生变化。
关联方称号 与本基金的关系
融通基金约束有限公司(“融通基金”) 基金约束东说念主、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管东说念主、基金销售机构
诚通证券股份有限公司(“诚通证券”) 基金约束东说念主的推动、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般贸易条件签订。
第 27页 共 51页
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
金额单元：东说念主民币元
本期 上年度可比时代
关联方称号 占当期股票
占当期股票
成交金额 成交总额的比例 成交金额
成交总额的比例（%）
（%）
诚通证券 230，255，545.45 87.79 - -
无。
无。
无。
金额单元：东说念主民币元
本期
关联方称号
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
诚通证券 42，802.53 87.79 30，241.23 84.24
上年度可比时代
关联方称号
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
诚通证券 - - - -
注：1、上述佣金按条约商定的佣金费率算计，佣金费率由条约签订方参考阛阓价钱确定。
做事等。根据证监会公告[2024]3 号《公开召募证券投资基金证券交易用度约束划定》，自 2024
年 7 月 1 日起，针对被迫股票型基金，不再通过交易佣金支付研究做事、流动性做事等其他用度;
针对其他类型基金，不再通过交易佣金支付研究做事之外的其他用度。
单元：东说念主民币元
第 28页 共 51页
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
本期 上年度可比时代
名堂 2025 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日至
当期发生的基金应支付的约束费 2，821，796.16 2，813，967.51
其中：应支付销售机构的客户出动费 1，257，320.47 1，153，324.36
应支付基金约束东说念主的净约束费 1，564，475.69 1，660，643.15
注：基金约束费逐日计提，按月支付。基金约束费按前一日的基金财富净值的 1.20%年费率
计提。算计方法如下：
H=E×1.20%/当年天数
H 为逐日应支付的基金约束费
E 为前一日的基金财富净值
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比时代
名堂 2025 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日至
当期发生的基金应支付的托管费 470，299.37 468，994.52
注：基金托管费逐日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金财富净值的 0.20%年费率
计提。算计方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H 为逐日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金财富净值
单元：东说念主民币元
本期
获取销售做事费的各关联 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
方称号 当期发生的基金应支付的销售做事费
融通巨潮 100 指数 A/B 融通巨潮 100 指数 C 系数
融通基金 - 358.30 358.30
中国工商银行 - 1，573.17 1，573.17
系数 - 1，931.47 1，931.47
上年度可比时代
获取销售做事费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
方称号 当期发生的基金应支付的销售做事费
融通巨潮 100 指数 A/B 融通巨潮 100 指数 C 系数
融通基金 - 351.68 351.68
中国工商银行 - 765.23 765.23
系数 - 1，116.91 1，116.91
第 29页 共 51页
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
注：销售做事费逐日计提，按月支付。本基金 A/B 类基金份额不收废弃售做事费，C 类基金
份额的销售做事费年费率为 0.40%。算计方法如下：
H=E×0.40%/当年天数
H 为逐日 C 类基金份额应支付的销售做事费
E 为前一日 C 类基金份额的基金财富净值
无。
无。
无。
无。
无。
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比时代
关联方称号 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2024年1月1日至2024年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 28，551，492.36 47，082.83 12，190，747.67 24，816.07
注：本基金由基金托管东说念主守护的银行进款，按银行商定利率计息。
无。
无。
无。
第 30页 共 51页
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
金额单元：东说念主民币元
数目
证券 证券 告成 受限 流畅受 认购 期末估 期末 期末估值
（单 备注
代码 称号 认购日 期 限类型 价钱 值单价 成本总额 总额
位：股）
信凯 1-6 个月 首发流
科技 （含） 通受限
富岭 1-6 个月 首发流
股份 （含） 通受限
新亚 1-6 个月 首发流
电缆 （含） 通受限
信通 1 个月内 首发流
电子 （含） 通受限
信通 1-6 个月 首发流
电子 （含） 通受限
古麒 1-6 个月 首发流
绒材 （含） 通受限
亚联 1-6 个月 首发流
机械 （含） 通受限
毓恬 1-6 个月 首发流
冠佳 （含） 通受限
汉朔 1-6 个月 首发流
科技 （含） 通受限
钧崴 1-6 个月 首发流
电子 （含） 通受限
弘景 1-6 个月 首发流
光电 （含） 通受限
弘景 1-6 个月 送股流
光电 （含） 通受限
恒鑫 1-6 个月 首发流
生涯 （含） 通受限
恒鑫 1-6 个月 送股流
生涯 （含） 通受限
浙江 1-6 个月 首发流
华远 （含） 通受限
众捷 1-6 个月 首发流
汽车 （含） 通受限
优优 1-6 个月 首发流
绿能 （含） 通受限
太力 1-6 个月 首发流
科技 （含） 通受限
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融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
惠通 1-6 个月 首发流
科技 （含） 通受限
超研 1-6 个月 首发流
股份 （含） 通受限
泽润 1-6 个月 首发流
新能 （含） 通受限
首航 1-6 个月 首发流
新能 （含） 通受限
宏工 1-6 个月 首发流
科技 （含） 通受限
泰禾 1-6 个月 首发流
股份 （含） 通受限
新恒 1-6 个月 首发流
汇 （含） 通受限
威高 1-6 个月 首发流
血净 （含） 通受限
中策 1-6 个月 首发流
橡胶 （含） 通受限
天和 1-6 个月 首发流
磁材 （含） 通受限
肯特 1-6 个月 首发流
催化 （含） 通受限
江南 1-6 个月 首发流
新材 （含） 通受限
天有 1-6 个月 首发流
为 （含） 通受限
泰鸿 1-6 个月 首发流
万立 （含） 通受限
中国 1-6 个月 首发流
瑞林 （含） 通受限
永杰 1-6 个月 首发流
新材 （含） 通受限
海阳 1-6 个月 首发流
科技 （含） 通受限
汇通 1-6 个月 首发流
控股 （含） 通受限
海博 1-6 个月 首发流
想创 （含） 通受限
兴福 1-6 个月 首发流
电子 （含） 通受限
想看 1-6 个月 首发流
科技 （含） 通受限
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科技 （含） 通受限
胜科 1-6 个月 首发流
纳米 （含） 通受限
赛分 1-6 个月 首发流
科技 （含） 通受限
影石 1-6 个月 首发流
翻新 （含） 通受限
注：基金捏有的股票在流畅受限期内，如获取股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增
股票的流畅受限期和估值价钱与相应原股票一致。
无。
无。
无。
无。
本基金为追踪指数的股票型基金，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，其预期风险和
预期收益均高于货币阛阓基金、债券型基金和搀和型基金。本基金在日常贪图行为中濒临的与这
些金融器具联系的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。本基金的基金约束东说念主制定了
政策和范例来识别及分析这些风险，并设定适宜的风险名额及里面抵制经过，通过约束及信息系
统捏续监控上述各样风险。本基金在严格抵制风险并保捏基金财富流动性的前提下，力图已毕基
金财富的始终安适升值。
本基金的基金约束东说念主奉行内控优先和全员风险约束理念，高度好奇风险约束的组织保障和制
度保障，建立了完备的风险约束组织及相应的轨制和经过，力图在风险最小化的前提下，确保基
金份额捏有东说念主利益最大化。
本基金约束东说念主在董事会下诞生风险抵制与审计委员会，履行相应风险约束和监督职责。
在公司约束层下诞生风险约束委员会，负责指引、协合并监督各职能部门和个业务单元开展
风险约束责任；识别公司各项业务所触及的各样首要风险，对首要风险、首要决策和窒碍业务流
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融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
程的风险进行评估，制定首要风险的惩处决策；根据公司风险约束总体策略和各职能部门与业务
单元职责单干，组织实施风险搪塞决策。
公司系数职工是本岗亭风险约束的径直拖累东说念主，各业务部门负责东说念主是其部门风险约束的第一
拖累东说念主，基金司理是相应投资组合风险约束的第一拖累东说念主。
风险约束部对公司风险约束承担零丁评估、监控、检讨和申报职责，负责实施公司的风险管
理计谋和决策，拟定公司风险约束轨制，并协同各业务部门制定风险约束经过、评估方针。
监察稽核联系部门负责监察公司各业务部门在联系法律律例、公法轨制和业务经过实施方面
的情况，确保既定的风险约束门径得到有用的贯彻实施。
信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约拖累，概况基金所投资证券之刊行东说念主
出现负约、断绝支付到期本息等情况，导致基金财富损结怨收益变化的风险。
本基金的基金约束东说念主在交易前对交易敌手的资信气象进行了充分的评估。本基金的银行进款
存放在本基金的托管东说念主中国工商银行，因而与银行进款联系的信用风险不首要。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限拖累公司为交易敌手完成证券交收和款项算帐，负约风险
可能性很小；在银行间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进行限
制以抵制相应的信用风险。
本基金的基金约束东说念主建立了信用风险约束经过，通过对投资品种信用等第评估来抵制证券发
行东说念主的信用风险，且通过散播化投资以散播信用风险。
于 2025 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2024 年 12 月 31 日：同)。
流动性风险是指基金在履行与金融欠债关联的义务时遭逢资金空匮的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额捏有东说念主可随时要求赎回其捏有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易阛阓不活跃而带来的变现困难或因投资聚合而无法在阛阓出现剧烈波动的情况下以合
理的价钱变现。
本基金的基金约束东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作约束主见》及
《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险约束划定》等关联律例的要求建立健全灵通式基金流
动性风险约束的里面抵制体系，审慎评估各样财富的流动性，针对性制定流动性风险约束门径，
对本基金组搭伙产的流动性风险进行约束。本基金的基金约束东说念主吸收监控基金组搭伙产捏仓聚合
度方针、逆回购交易的到期日与交易敌手的聚合度、流动性受限财富比例、基金组搭伙产中 7 个
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融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
责任日可变现财富的可变现价值以及压力测试等方式留意流动性风险，并于灵通日对本基金的申
购赎回情况进行监控，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金财富的变现
才智与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金约束东说念主在基金合同中瞎想了多数赎回条件，
商定在很是情况下赎回央求的处理方式，抵制因灵通申购赎回模式带来的流动性风险，有用保障
基金捏有东说念主利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在本申报“期末本基金捏有的流畅受限证券”章节中
列示的部分基金财富流畅暂时受限定外，其余均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融
财富方式借入短期资金搪塞流动性需求。除本申报“期末债券正回购交易中行为典质的债券”章
节中列示的卖出回购金融财富款余额将在 1 个月内到期且计息外，本基金于财富欠债表日所捏有
的金融欠债的合约商定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期
日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。
阛阓风险是指基金所捏金融器具的公允价值或改日现款流量因所处阛阓各样价钱身分的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。
利率风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。利率
敏锐性金融器具均濒临由于阛阓利率上升而导致公允价值着落的风险，其中浮动利率类金融器具
还濒临每个付息时代完毕根据阛阓利率再行订价时对于改日现款流影响的风险。
本基金的基金约束东说念主依期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调停投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行约束。
本基金捏有及承担的大部分金融财富和金融欠债不计息，因此本基金的收入及贪图行为的现
金流量在很猛进程上零丁于阛阓利率变化。本基金捏有的利率敏锐性财富主要为银行进款、结算
备付金和存出保证金等。
单元：东说念主民币元
本期末
财富
货币资金 28，551，492.36 - - - 28，551，492.36
结算备付金 145，141.36 - - - 145，141.36
存出保证金 6，714.74 - - - 6，714.74
交易性金融财富 - - -453，493，222.37 453，493，222.37
应收申购款 - - - 12，268.41 12，268.41
第 35页 共 51页
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
应收算帐款 - - - 23，430.59 23，430.59
财富系数 28，703，348.46 - -453，528，921.37 482，232，269.83
欠债
应付赎回款 - - - 686，651.44 686，651.44
应付约束东说念主报酬 - - - 468，366.97 468，366.97
应付托管费 - - - 78，061.17 78，061.17
应付销售做事费 - - - 1，108.80 1，108.80
其他欠债 - - - 119，633.03 119，633.03
欠债系数 - - - 1，353，821.41 1，353，821.41
利率敏锐度缺口 28，703，348.46 - -452，175，099.96 480，878，448.42
上年度末
财富
货币资金 28，901，116.21 - - - 28，901，116.21
结算备付金 130，188.10 - - - 130，188.10
存出保证金 17，166.73 - - - 17，166.73
交易性金融财富 - - -460，429，017.37 460，429，017.37
应收申购款 - - - 73，782.98 73，782.98
财富系数 29，048，471.04 - -460，502，800.35 489，551，271.39
欠债
应付赎回款 - - - 337，207.29 337，207.29
应付约束东说念主报酬 - - - 496，827.09 496，827.09
应付托管费 - - - 82，804.53 82，804.53
应付销售做事费 - - - 1，381.18 1，381.18
其他欠债 - - - 186，319.03 186，319.03
欠债系数 - - - 1，104，539.12 1，104，539.12
利率敏锐度缺口 29，048，471.04 - -459，398，261.23 488，446，732.27
注：表中所示为本基金财富及欠债的账面价值，并按照合约划定的利率再行订价日或到期日
孰早者给予分类。
于 2025 年 6 月 30 日，本基金未捏有交易性债券投资(2024 年 12 月 31 日：同)，因此阛阓利
率的变动对于本基金净财富无首要影响(2024 年 12 月 31 日：同)。
外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金捏有的系数财富及欠债以东说念主民币计价，因此无首要外汇风险。
无。
第 36页 共 51页
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
无。
其他价钱风险是指基金所捏金融器具的公允价值或改日现款流量因除阛阓利率和外汇汇率以
外的阛阓价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行阛阓
交易的股票和债券，所濒临的其他价钱风险起原于单个证券刊行主体自己贪图情况或特殊事项的
影响，也可能起原于证券阛阓全体波动的影响。
本基金以指数化散播投资为主要投资策略，在此基础上进行限制的主动调停，在数目化投资
时代与基本面深切研究的谄谀中谋求基金投资组合在偏离风险及逾额收益间的最好匹配。金融工
程小组负责对基金组合的追踪误差和偏离风险进行评估，依期提交组合追踪误差归因分析申报和
风险监控申报。在追踪误差跨越一定范围时，见知基金司理和联系部门实时进行投资组合的调停。
监察稽核部对投资的决策和实施过程进行日常监督。
本基金通过投资组合的散播化镌汰其他价钱风险。本基金投资于股票的财富比例范围为基金
财富净值的 90%-95%；保留的现款以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融器具的财富比例
系数不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，
本基金的基金约束东说念主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控，依期哄骗多种定量方法对基金进
行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)方针等来测试本基金濒临的潜在价钱风险，实时可靠地对
风险进行追踪和抵制。
金额单元：东说念主民币元
本期末 上年度末
名堂
占基金财富 占基金财富
公允价值 公允价值
净值比例（%） 净值比例（%）
交易性金融财富－股票投资 453，493，222.37 94.31 460，429，017.37 94.26
交易性金融财富－基金投资 - - - -
交易性金融财富－贵金属投
- - - -
资
养殖金融财富－权证投资 - - - -
其他 - - - -
系数 453，493，222.37 94.31 460，429，017.37 94.26
假定 除巨潮 100 指数收益率之外的其他阛阓变量保捏不变
分析 联系风险变量的变动 对财富欠债表日基金财富净值的
第 37页 共 51页
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
影响金额（单元：东说念主民币元）
本期末 上年度末
（2025 年 6 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日 ）
公允价值计量完毕所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有窒碍意旨的输入值所属的
最低档次决定：
第一档次：疏通财富或欠债在活跃阛阓上未经调停的报价。
第二档次：除第一档次输入值外联系财富或欠债径直或蜿蜒可不雅察的输入值。
第三档次：联系财富或欠债的不行不雅察输入值。
单元：东说念主民币元
本期末 上年度末
公允价值计量完毕所属的档次
第一档次 453，025，212.67 459，801，477.38
第二档次 15，385.54 27，736.50
第三档次 452，624.16 599，803.49
系数 453，493，222.37 460，429，017.37
本基金调停公允价值计量档次出动时点的联系司帐政策在前后各司帐时代保捏一致。
对于公开阛阓交易的证券，若出现首要事项、新发未上市等原因导致不存在活跃阛阓未经
调停的报价，本基金不会于此时代将联系证券的公允价值列入第一档次，并根据估值调停中采
用的对公允价值计量全体而言具有窒碍意旨的输入值所属的最低档次，确定联系投资的公允价
值应属第二档次或第三档次。
本基金本申报期末及上年度末均未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器具。
本基金捏有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融财富和金融欠债，这
些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。
完毕财富欠债表日本基金无需要讲解的其他窒碍事项。
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§7 投资组合申报
金额单元：东说念主民币元
序号 名堂 金额 占基金总财富的比例（%）
其中：股票 453，493，222.37 94.04
其中：债券 - -
财富支捏证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金财富净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 6，923，967.24 1.44
B 采矿业 24，956，000.00 5.19
C 制造业 194，945，245.41 40.54
D 电力、热力、燃气及水出产和供应业 18，012，650.00 3.75
E 建筑业 6，484，583.20 1.35
F 批发和零卖业 - -
G 交通运载、仓储和邮政业 15，351，438.48 3.19
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息时代做事迹 19，992，065.75 4.16
J 金融业 140，560，421.75 29.23
K 房地产业 1，905，120.00 0.40
L 租借和商务做事迹 1，391，335.40 0.29
M 科学研究和时代做事迹 5，256，032.60 1.09
N 水利、环境和大家设施约束业 - -
O 住户做事、修理和其他做事迹 - -
P 讲授 - -
Q 卫生和社会责任 1，284，142.08 0.27
R 文化、体育和文娱业 - -
S 概括 - -
系数 437，063，001.91 90.89
第 39页 共 51页
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金财富净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7，002，749.26 1.46
D 电力、热力、燃气及水出产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 882，726.00 0.18
G 交通运载、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息时代做事迹 - -
J 金融业 7，626，167.00 1.59
K 房地产业 890，175.00 0.19
L 租借和商务做事迹 - -
M 科学研究和时代做事迹 28，403.20 0.01
N 水利、环境和大家设施约束业 - -
O 住户做事、修理和其他做事迹 - -
P 讲授 - -
Q 卫生和社会责任 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 概括 - -
系数 16，430，220.46 3.42
无。
金额单元：东说念主民币元
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
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融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2025 年中期申报
金额单元：东说念主民币元
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
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金额单元：东说念主民币元
股票代
序号 股票称号 本期累计买入金额 占期初基金财富净值比例(%)
码
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数目，联系交易用度不洽商。
金额单元：东说念主民币元
股票代
序号 股票称号 本期累计卖出金额 占期初基金财富净值比例(%)
码
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注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数目，联系交易用度不洽商。
单元: 东说念主民币元
买入股票成本（成交）总额 125，848，790.07
卖出股票收入（成交）总额 138，294，703.69
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数目，联系交易用度不洽商。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
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无。
无。
前一年内受到公开责备、处罚的情形
的联系公告，该证券刊行主体因未照章履行职责，受到国度金融监督约束总局福建监管局的处罚。
投资决策讲解：本基金投资上述证券的投资决策范例合适联系法律律例和公司轨制的要求。
无。
单元：东说念主民币元
序号 称号 金额
无。
无。
无。
无。
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§8 基金份额捏有东说念主信息
份额单元：份
捏有东说念主结构
机构投资者 个东说念主投资者
捏有东说念主户 户均捏有的
份额级别 占总份 占总份
数（户） 基金份额
捏有份额 额比例 捏有份额 额比例
（%） （%）
融通巨潮
A/B
融通巨潮
系数 28，048 16，883.51 28，439，944.07 6.01 445，108，668.22 93.99
融通巨潮 100 指数 A/B
序号 捏有东说念主称号 捏有份额（份） 占上市总份额比例（%）
注：上表中的捏有东说念主仅指上市份额的前十大捏有东说念主。
名堂 份额级别 捏有份额总和（份） 占基金总份额比例（%）
融通巨潮 100 指数 A/B 10，060.60 0.00214
基金约束东说念主系数从
融通巨潮 100 指数 C 45.40 0.00119
业东说念主员捏有本基金
系数 10，106.00 0.00213
名堂 份额级别 捏有基金份额总量的数目区间（万份）
本公司高档约束东说念主员、 融通巨潮 100 指数 A/B 0
基金投资和研究部门负 融通巨潮 100 指数 C 0
责东说念主捏有本灵通式基金 系数 0
本基金基金司理捏有本 融通巨潮 100 指数 A/B 0
灵通式基金 融通巨潮 100 指数 C 0
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系数 0
§9 灵通式基金份额变动
单元：份
名堂 融通巨潮 100 指数 A/B 融通巨潮 100 指数 C
基金合同奏效日（2005 年 5 月 12 日）基金
份额总额
本申报期期初基金份额总额 485，857，983.63 4，759，977.82
本申报期基金总申购份额 7，919，350.51 686，911.01
减：本申报期基金总赎回份额 24，032，929.92 1，642，680.76
本申报期基金拆分变动份额 - -
本申报期期末基金份额总额 469，744，404.22 3，804，208.07
§10 首要事件揭示
本申报期内，本基金未召开基金份额捏有东说念主大会。
本申报期内，本基金的基金约束东说念主无首要东说念主事变动。
本申报期内，基金托管东说念主的专诚基金托管部门无首要东说念主事变动。
本申报期内，无触及基金约束东说念主、基金财产及基金托管业务的诉官司项。
本申报期内，本基金投资策略未发生编削。
本基金遴聘的司帐师事务所为安永华明司帐师事务所（特殊平方合伙），该事务所自 2024
年 11 月 12 日起为本基金提供审计做事于今。
本申报期内，本基金的基金约束东说念主过头高档约束东说念主员无受考察或处罚等情况。
本申报期内，本基金的托管东说念主过头高档约束东说念主员无受考察或处罚等情况。
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金额单元：东说念主民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票 占当期佣
券商称号 备注
数目 成交金额 成交总额的 佣金 金总量的
比例(%) 比例(%)
诚通证券 2 230，255，545.45 87.79 42，802.53 87.79 -
国泰海通证券 1 32，021，538.82 12.21 5，952.82 12.21 -
东吴证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
星河证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1.租用证券公司交易单元的圭臬为：
（1）券商财务气象邃密，贪图步履范例，合规风控才智和交易等做事才智较强，同期领有良
好的公司声誉。
（2）券商研究实力较强，有安适的研究机构和专科的研究东说念主员，能实时为本公司提供高质地
的研究支捏与做事，包括宏不雅与策略申报、行业与公司分析申报、债券阛阓分析申报和金融养殖
品分析申报等，并能根据基金投资的特定需求，提供专诚研究申报。
（3）严禁将券商接收、交易单元租用、交易量分派等与基金销售范畴、保有范畴挂钩，严禁
以任何样式向券商承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与券商进行利益交换。
（4）公司销售业务东说念主员不得参与券商接收、条约签订、做事评价、交易佣金分派等业务武艺。
（5）公司不得使用交易佣金向第三方滚动支付用度，包括但不限于使用外部巨匠商酌、金融
结尾、研报平台、数据库等产生的用度。
（1）评价拟引进券商。发起部门组织拟引进券商填写《调和券商审慎看望表》。联系部门对
拟引进券商评价。
（2）上报批准。发起部门将联系部门一致愉快的拟引进调和券商情况、评价观念和《调和券
商审慎看望表》变成里面审批经过，经联系负责东说念主审批愉快后，与券商签署联系条约。
本申报期内，海通证券变更为国泰海通证券。
金额单元：东说念主民币元
券商称号 债券交易 债券回购交易 权证交易
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占当期债
占当期债券 占当期权证
券回购成
成交金额 成交总额的 成交金额 成交金额 成交总额的
交总额的
比例(%) 比例(%)
比例(%)
诚通证券 - - - - - -
国泰海通证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
星河证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
序号 公告事项 法定露出方式 法定露出日历
融通基金约束有限公司对于提醒投资者防卫留意 中国证监会指
坐法分子拐骗行为的教唆性公告 定报刊及网站
融通基金对于旗下部分灵通式基金在中国工商银 中国证监会指
行股份有限公司通畅依期定额投资业务的公告 定报刊及网站
融通基金约束有限公司对于暂停部分销售机构办 中国证监会指
理联系销售业务的公告 定报刊及网站
融通基金约束有限公司旗下公募基金通过证券公 中国证监会指
司证券交易及佣金支付情况 定报刊及网站
融通基金对于旗下部分灵通式基金新增中国邮政
中国证监会指
定报刊及网站
构及通畅联系业务的公告
融通基金约束有限公司对于系统升级时代暂停服 中国证监会指
务的公告 定报刊及网站
融通基金对于旗下部分灵通式基金插足中国邮政
中国证监会指
定报刊及网站
公告
融通基金约束有限公司对于提醒投资者警惕失误 中国证监会指
网站和 APP 的教唆性公告 定报刊及网站
融通基金约束有限公司对于拒绝民商基金销售（上 中国证监会指
海）有限公司办理旗下基金联系销售业务的公告 定报刊及网站
融通基金对于旗下部分灵通式基金新增国泰海通
中国证监会指
定报刊及网站
公告
§11 影响投资者决策的其他窒碍信息
无。
无。
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（一）中国证监会批准融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)诞生的文献
（二）《融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》
（三）《融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)托管条约》
（四）《融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)招募讲解书》过头更新
（五）融通基金约束有限公司业务资历批件和营业派司
（六）申报期内在指定报刊上露出的各项公告
基金约束东说念主处、基金托管东说念主处、深圳证券交易所。
投资者可在营业时 间免费查阅，也可按工本费购买 复印件，或登录本基金约束东说念主网站
http://www.rtfund.com 查阅。
融通基金约束有限公司
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